MQL4 - automated forex trading   /  

Технический анализ

Вход | Регистрация | Language: ru cn en
Для фриланс-разработчиков опубликовано 70+ заказов

Технический анализ  Технические индикаторы  Трендовые индикаторы

Используй теханализ
в новом MetaTrader 5

Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev)

Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользащего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему

.

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

  • если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;

  • напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.

 

Расчет:


StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N) 

 

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

 

где: 

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i - N, i) — сумма квадратов от j = i - N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.


Исходные коды

Полный исходный код Standard Deviation на MQL4 находится в Code Base: Standard Deviation

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Software Corp. Полная или частичная перепечатка запрещена.